←
Hash Hedge Blog
РАЗМЕР ПОЗИЦИИ НА FUNDED-АККАУНТЕ: ФОРМУЛА, РАСЧЁТ И ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДКИ
Размер позиции на Funded-аккаунте: формула, расчёт и защита от просадки
Размер позиции напрямую определяет, сколько трейдер потеряет, если сделка закроется по стоп-лоссу. На Funded-аккаунте это особенно важно: ошибка в расчёте может не просто увеличить убыток, но и приблизить счёт к лимиту просадки.
Поэтому недостаточно просто «не завышать риск».
Нужно заранее понимать, каким должен быть объём позиции с учётом размера счёта, допустимого риска, расстояния до стопа и текущей просадки.
В этой статье разберём саму формулу, покажем расчёты на примерах и отдельно рассмотрим, как адаптировать размер позиции для крипторынка и Funded-аккаунта.
Содержание
Почему размер позиции так важен на Funded-аккаунте
Базовая формула: как рассчитать размер позиции
Как выбрать риск на сделку для Funded-аккаунта
Корректировка размера позиции с учётом текущего состояния счета
Когда счёт в просадке: снижать риск, а не увеличивать
Размер позиции для разных типов входов в крипте
Ежедневный пересчет размера позиции
Типичные ошибки при расчёте размера позиции и как их избежать
Полный пример расчёта
Ключевые выводы
Почему размер позиции так важен на Funded-аккаунте
На личном счёте ошибка в размере позиции приводит к большему убытку, чем планировалось. Это неприятно, но счёт обычно остаётся активным, и трейдер может продолжить торговлю.
На Funded-аккаунте последствия могут быть серьёзнее. Одна слишком крупная позиция, закрытая по стопу, способна:
заметно приблизить счёт к дневному или общему лимиту потерь
сократить запас по просадке и ограничить возможности для следующих сделок
усилить психологическое давление и спровоцировать эмоциональную торговлю
Из-за этого размер позиции лучше определять до входа, а не корректировать уже после открытия сделки.
Сам расчет занимает меньше минуты, но именно он заранее отвечает на главный вопрос: сколько вы потеряете, если сценарий окажется неверным.
Базовая формула: как рассчитать размер позиции
Расчёт начинается с суммы, которой вы готовы рискнуть в одной сделке. Сначала определяется допустимый убыток, затем расстояние до стоп-лосса, и уже после этого рассчитывается размер позиции.
Шаг 1. Определите сумму риска
Формула: Сумма риска = Баланс счёта × Риск на сделку
Например, на счёте $100 000 при риске 0,75% максимальный допустимый убыток составит:
$100 000 × 0,75% = $750
То есть если сделка закроется по стоп-лоссу, вы планируете потерять не больше $750.
Шаг 2. Рассчитайте расстояние до стоп-лосса
Теперь нужно определить, насколько далеко стоп находится от точки входа в процентном выражении.
Например:
вход по BTC - $42 000
стоп-лосс - $41 160
Разница составляет $840, или 2% от цены входа.
Шаг 3. Рассчитайте размер позиции
Формула: Размер позиции = Сумма риска / Расстояние до стопа в десятичном виде
В нашем примере:
$750 / 0,02 = $37 500
Значит, при позиции на $37 500 движение цены против сделки на 2% приведет к убытку примерно $750, то есть ровно к тем 0,75% риска, которые были определены заранее.
Такой расчет лучше делать перед каждой сделкой. Он занимает меньше минуты и позволяет заранее знать, какой убыток вы получите при срабатывании стоп-лосса.
Как выбрать риск на сделку для Funded-аккаунта
Процент риска на сделку лучше определить заранее, ещё до начала торговли. Он не должен меняться в зависимости от того, насколько уверенно выглядит конкретный сетап.
Именно этот параметр определяет, сколько убыточных сделок подряд сможет выдержать счёт без критической просадки.
Почему часто используют риск 0,5-1%
Представим счёт с дневным лимитом потерь 5% и общим лимитом 10%.
При риске 1% на сделку серия из пяти стопов подряд уже приблизит трейдера к дневному лимиту. При риске 0,5% запас будет примерно вдвое больше.
Поэтому диапазон 0,5-0,75% на сделку часто дает более комфортный запас на случай серии убытков, особенно если трейдер открывает несколько позиций за сессию.
Важно воспринимать эти значения не как универсальное правило, а как ориентир. Конкретный риск зависит от стратегии, частоты сделок и лимитов конкретного аккаунта.
Почему уверенность в сделке не должна увеличивать риск
Одна из распространённых ошибок - увеличивать позицию в тех сделках, которые кажутся особенно сильными.
Проблема в том, что субъективная уверенность не делает сделку объективно более вероятной. Даже самый привлекательный сетап остаётся частью статистики вашей стратегии и может закрыться по стопу.
Поэтому для сделок одного типа лучше использовать единый подход к риску.
Если стандартный сетап получает 0,75% риска, то этот размер сохраняется независимо от того, насколько убедительно выглядит конкретный вход.
Корректировка размера позиции с учётом текущего состояния счета
Размер позиции не обязательно должен оставаться одинаковым на всём протяжении челленджа или торговли на Funded-аккаунте. По мере изменения баланса и доступного запаса до лимита потерь меняется и допустимая нагрузка на счёт.
Если используется скользящий лимит просадки
При скользящей просадке нижняя граница поднимается вслед за ростом счёта. Из-за этого прибыль не всегда увеличивает запас так сильно, как может показаться по текущему балансу.
Например, счет вырос с $100 000 до $112 000, а максимальная скользящая просадка составляет 10%. В таком случае нижняя граница будет находиться примерно на уровне $100 800, а доступный запас составит $11 200.
Поэтому сильный рост счёта не должен автоматически приводить к увеличению риска на сделку. Наоборот, в некоторых моделях скользящей просадки разумнее сохранить прежний размер позиции или немного снизить его.
Как это работает в Hash Hedge
В Hash Hedge используется статический лимит просадки. Его порог рассчитывается от начального баланса и не поднимается вслед за ростом счёта.
Разберём на примере двухстадийного челленджа на $100 000.
На Стадии 1 общий лимит потерь составляет 10%, поэтому нижний порог находится на уровне $90 000.
Если баланс вырастет со $100 000 до $112 000, порог всё равно останется на уровне $90 000. Значит, запас до лимита увеличится до $22 000.
На Стадии 2 общий лимит потерь составляет уже 8%. При стартовом балансе $100 000 нижний порог будет находиться на уровне $92 000.
Если баланс на этой стадии также вырастет до $112 000, запас до лимита составит $20 000.
Такая модель отличается от скользящей просадки тем, что заработанная прибыль действительно увеличивает доступный запас и не двигает нижний порог вверх.
Но этот дополнительный буфер лучше воспринимать как защиту счёта, а не как повод повышать риск. Чем больше расстояние до лимита, тем устойчивее аккаунт к серии убыточных сделок.
Когда счёт в просадке: снижать риск, а не увеличивать
После серии убытков часто возникает желание увеличить размер позиции и быстрее вернуть потерянное. Но чем ближе счёт к лимиту просадки, тем опаснее такой подход.
Представим счёт $100 000 с максимальным лимитом потерь 10%. После просадки баланс снизился до $95 000, а нижний порог остаётся на уровне $90 000. Значит, доступный запас составляет $5 000.
Если риск на сделку равен 0,75% от текущего баланса, это около $712,50. Такой запас позволяет пережить примерно семь полных стопов подряд до достижения общего лимита.
Если же увеличить риск до 1,5%, размер потенциального убытка вырастет до $1 425 на сделку. Тогда всего нескольких неудачных входов подряд может хватить, чтобы почти полностью исчерпать оставшийся запас.
Поэтому в просадке разумнее не ускорять восстановление, а сохранить прежний риск или временно снизить его. Чем меньше нагрузка на счёт, тем больше сделок остается у стратегии, чтобы реализовать своё преимущество.
Размер позиции для разных типов входов в крипте
Базовая формула расчета остаётся одинаковой для любых сделок:
Размер позиции = Сумма риска / Расстояние до стопа
Но расстояние до стопа может сильно отличаться в зависимости от сетапа и волатильности актива. Поэтому одинаковый процент риска будет давать разный объем позиции.
Вход после снятия ликвидности
В сделках после снятия ликвидности стоп часто размещают за экстремумом движения. На волатильном рынке расстояние от входа до стопа может составлять несколько процентов.
Например, при риске 0,75% от счёта и стопе на расстоянии 3%:
0,75% / 3% = 25%
Это значит, что номинальный размер позиции составит примерно 25% от баланса счета.
Широкий стоп автоматически уменьшает допустимый объем позиции. И это нормальная часть риск-менеджмента: чем дальше находится точка отмены сценария, тем меньше должна быть позиция при одинаковом риске.
Если такой размер или расстояние до стопа не подходят под торговый план, можно дождаться более точной точки входа после отката.
Более узкий стоп позволит увеличить позицию без повышения риска в деньгах и одновременно улучшить соотношение риска к потенциальной прибыли.
Входы по Fair Value Gap (FVG)
Вход по FVG строится не вокруг одной конкретной цены, а вокруг ценовой зоны. Для бычьего сценария стоп обычно размещают ниже нижней границы FVG, для медвежьего - выше верхней, с учетом небольшого запаса.
Это удобно для расчета размера позиции: границы зоны известны заранее, поэтому расстояние до стопа можно определить еще до того, как цена вернётся в FVG.
Чем шире зона и дальше стоп, тем меньше должен быть размер позиции при том же проценте риска. Если стоп получается слишком широким, логичнее уменьшить объем, а не переносить его ближе только ради более крупной позиции.
Входы по 2-2 Reversal
У 2-2 Reversal точка отмены сценария обычно определяется достаточно четко. Для бычьего разворота стоп можно размещать за минимумом первой свечи, для медвежьего - за ее максимумом.
Благодаря этому расстояние до стопа известно заранее, а значит, размер позиции можно рассчитать еще до фактического входа.
Трейдер может заранее определить допустимый риск, объём позиции и уровень стоп-лосса, а затем открыть сделку только после подтверждения второй свечой.
Такой подход уменьшает количество решений, которые приходится принимать в момент входа, и снижает риск ошибиться с размером позиции под давлением времени.
Ежедневный пересчет размера позиции
Размер позиции лучше пересчитывать в начале каждой торговой сессии, а не автоматически переносить из предыдущего дня.
Причина проста: баланс, эквити и доступный запас до дневного лимита могут измениться.
В первую очередь стоит проверить несколько параметров.
Баланс на начало дня. Именно от него рассчитывается дневной лимит потерь. Если предыдущий день вы закрыли в плюс на $300, новый стартовый баланс уже будет $100 300, а не $100 000.
Эквити с учетом открытых позиций. Если сделка была перенесена через ночь и сейчас находится в минусе, фактический запас до дневного лимита уже меньше. Поэтому перед первой новой сделкой важно проверить не только баланс, но и текущее эквити.
Текущий дневной P&L. Он показывает, какую часть дневного лимита вы уже использовали. Если день начался с плавающего убытка по открытой позиции, этот риск нужно учитывать до открытия новых сделок.
Чек-лист перед началом сессии
Баланс на начало дня: $___
Текущее эквити: $___
Текущий дневной P&L: $___
Риск на одну сделку: $___
Оставшийся запас до дневного лимита: $___
Сколько полных стопов при текущем риске выдержит счёт: ___
Такой расчет занимает несколько минут, но даёт понятную рамку на всю сессию. Вы заранее знаете максимально допустимый риск и не принимаете решения о размере позиции уже после того, как получили первый убыток.
В Hash Hedge нет правила консистентности, поэтому отдельно отслеживать долю лучшего прибыльного дня в общем результате не требуется. Основной фокус остается на дневном и общем лимитах потерь.
Типичные ошибки при расчёте размера позиции и как их избежать
Даже правильная формула не поможет, если в неё подставляются неверные данные или трейдер начинает менять риск под влиянием эмоций. Ниже самые частые ошибки.
Ориентироваться на результат предыдущего дня
После прибыльной сессии легко почувствовать, что теперь можно позволить себе больше риска. Но сам по себе хороший день не меняет правила расчёта позиции.
Если ваш стандартный риск на сделку составляет 0,75%, прибыль вчера не делает сегодняшнюю сделку безопаснее.
Размер позиции должен зависеть от текущего состояния счёта, расстояния до стопа и установленного риска, а не от ощущения, что «сейчас идёт хорошо».
Не учитывать открытые позиции в дневном лимите
Здесь важно различать баланс и эквити.
Баланс учитывает только закрытые сделки. Эквити показывает текущее состояние счёта с учётом открытых позиций.
Формула: Эквити = Баланс + Плавающий PnL
В Hash Hedge дневной лимит потерь рассчитывается относительно баланса на начало торгового дня, который фиксируется при его обновлении.
При этом плавающий убыток по открытой позиции уже уменьшает эквити и, соответственно, доступный запас до дневного лимита.
Например, если дневной лимит составляет $500, а открытая позиция уже показывает -$400, фактический запас до лимита остаётся всего $100.
Это особенно важно при переносе позиции через ночь. Если новый торговый день начинается с открытой сделки в минусе, часть дневного лимита уже используется до открытия первой новой позиции.
Поэтому перед каждой сессией нужно учитывать суммарный плавающий PnL по всем открытым сделкам.
Округлять позицию до удобного числа
Фраза вроде «возьму 0,1 BTC» сама по себе ничего не говорит о риске.
При одном стопе такая позиция может давать риск 0,3% счёта, при другом уже 2% или больше.
Правильная последовательность обратная: сначала определяется допустимый убыток → затем расстояние до стопа → после этого рассчитывается размер позиции.
И только затем полученный объём переводится в BTC, ETH или другой актив.
Не учитывать корреляцию между позициями
Несколько открытых сделок не всегда означают несколько независимых рисков.
Например, BTC и ETH часто двигаются в одном направлении. Если трейдер одновременно рискует 0,75% в каждой позиции, при сильном общем движении обе сделки могут закрыться по стопу одновременно.
В таком случае совокупный риск составит уже 1,5% счёта.
Поэтому при работе с коррелированными активами стоит считать не только риск каждой отдельной сделки, но и общую экспозицию портфеля.
Полный пример расчёта
Представим счёт $100 000 на двухстадийном челлендже Hash Hedge.
Текущий баланс вырос до $103 500.
Риск на одну сделку установлен на уровне 0,75%: $103 500 × 0,75% = $776,25
Трейдер также установил личный дневной лимит потерь на уровне 3%: $103 500 × 3% = $3 105
При риске $776,25 на одну сделку такой личный лимит позволяет выдержать примерно 4 полных стопа за сессию.
Теперь появляется бычий FVG по BTC:
Вход: $43 500
Стоп: $42 630
Расстояние до стопа: $870, или 2%
Размер позиции: $776,25 / 0,02 = $38 812,50
Если цена дойдёт до стоп-лосса, убыток составит примерно $776,25, то есть те самые 0,75%, которые были определены заранее.
В этом и заключается правильный расчёт позиции: ещё до входа трейдер знает размер потенциального убытка, расстояние до стопа и то, как эта сделка повлияет на доступный запас по просадке.
Ключевые выводы
Размер позиции рассчитывается по простой формуле: Размер позиции = Сумма риска / Расстояние до стопа
Этот расчёт лучше делать перед каждой сделкой, а не определять объём приблизительно.
Риск на сделку стоит установить заранее. Для многих проп-счетов ориентиром может быть диапазон 0,5-1%, но конкретное значение зависит от стратегии, частоты сделок и лимитов аккаунта. Субъективная уверенность в сетапе не должна становиться причиной увеличивать риск.
Если на аккаунте используется скользящая просадка, рост баланса может поднимать нижнюю границу. Поэтому прибыльный период сам по себе не означает, что можно увеличивать размер позиции.
Во время просадки логика обратная: чем меньше остаётся запас до лимита потерь, тем важнее сохранить или снизить риск, а не пытаться быстрее восстановить счёт увеличенным объёмом.
Дневной лимит нужно контролировать через текущее эквити. Открытые убыточные позиции уже уменьшают доступный запас, даже если сделка еще не закрыта. Это особенно важно при переносе позиций на следующий торговый день.
Коррелированные сделки тоже нужно учитывать вместе. Если одновременно открыты позиции по BTC и ETH с риском по 0,75% каждая, потенциальный совокупный убыток при одновременном стопе составит уже 1,5%.
И наконец, параметры риска стоит пересчитывать в начале каждой сессии. Баланс, эквити и доступный запас по просадке меняются, поэтому размер позиции должен учитывать текущее состояние счёта, а не только стартовые условия.
Готовы торговать на капитале проп-фирмы?
Hash Hedge – проп-трейдинговая платформа для торговли RWA и криптовалютами 24/7. Получите фондирование до $200 000 и выводите до 90% прибыли в USDT прямо на свой кошелёк.
Больше полезных статей
Правила проп-челленджа: лимиты просадки и цель по прибыли
Как устроен проп-челлендж: просадка, цель по прибыли и правило консистентности
